El Museo de Historia de Madrid, antiguo Museo Municipal, se encuentra en el distrito Centro de la capital de España, en la calle Fuencarral.^[2]​ Ocupa el edificio del Real Hospicio de San Fernando, construido en el siglo XVIII por el arquitecto Pedro de Ribera en estilo barroco. La portada principal es considerada como una de las obras más representativas del barroco civil español.

En 1673 se funda el Real Hospicio del Ave María y San Fernando. Del primitivo edificio solamente se conserva la capilla, ya que fue reformado en el siglo XVIII.